كيف يعمل النظام

1. مصدر البيانات وتدفقها

تأتي بيانات السوق من MetaTrader 5. ويحلل النظام، ضمن مدخلات أخرى، أسعار الافتتاح والأعلى والأدنى والإغلاق والحجم وسعر السوق الحالي وديناميكية السعر ومؤشرات فنية مختارة وإشارات تولدها نماذج التعلم الآلي. ويجري التحليل على الإطار الزمني M30، حيث تمثل كل شمعة 30 دقيقة.

تُنقل بيانات MetaTrader 5 إلى بيئة JupyterLab محلية، حيث تعمل النماذج واستراتيجيات القرار. ثم تُعاد المخرجات إلى المستشار الخبير في MT5، الذي يقارن تقديرات الشبكات العصبية بإشارات المؤشرات الفنية. وعند تحقق الشروط المطلوبة، يقرر المستشار الخبير تنفيذ الصفقة أو رفضها وينشر الحالة الحالية في لوحة الويب.

2. نماذج الذكاء الاصطناعي

لا تفسر النماذج السوق كما يفعل الإنسان. فهي تعالج أوصافًا رقمية لحركة السعر وسلوك المؤشرات، ثم تعيد توقعًا أو تقييمًا للجودة. وكل مخرج تقدير احتمالي، وليس وصفًا يقينيًا لما سيحدث لاحقًا.

• Direction_CNN1D_Net — يقدّر ما إذا كان السعر أرجح إلى الارتفاع أم الانخفاض.
• Range_MLP_Net — يقدّر الحركة المواتية المحتملة والتراجع المحتمل ونسبة العائد إلى المخاطرة المتوقعة، المعروضة باسم RR.
• Filter_CNN1D_Net — يقيّم ما إذا كانت ظروف السوق الحالية تبلغ حد الجودة المطلوب قبل النظر في فتح مركز.

قد تستخدم الإصدارات اللاحقة أيضًا نماذج مصممة لاكتشاف تغير الاتجاه أو قياس توافق الإشارات أو حجب الإعدادات الأعلى مخاطرة. وليس كل نموذج ظاهر في بيئة البحث مؤثرًا بالضرورة في الصفقة الحية.

3. بيانات التدريب

أُعدت مجموعات بيانات تغطي الفترة من 2000 إلى 2026 لمشروع EUR/USD. يصف كل صف شمعة M30 واحدة ويتضمن بيانات OHLCV ومؤشرات فنية وخصائص مستخرجة من الفترات الست السابقة، وكل منها 30 دقيقة. وبحسب إصدار مجموعة البيانات، ينتج عن ذلك ما يقارب 300 متغير ونحو مليون صف تدريب.

لا تلغي مجموعة البيانات الكبيرة خطر الخطأ. فقد يتعلم النموذج علاقات خاصة بالعينة التاريخية ولا تتكرر في الأسواق الحية. لذلك لا تقدم الاختبارات الخلفية والنتائج التاريخية أي ضمان للأداء الحي.

4. استراتيجيات القرار

لا يكفي بالضرورة مخرج شبكة عصبية واحدة لفتح مركز. فقد تتطلب الاستراتيجية توافق عدة عناصر مستقلة: الاتجاه، وقراءة مقبولة لـ Range RR، واجتياز مرشح الجودة، وتأكيد المؤشرات الفنية، وعدم وجود إشارة استبعاد.

• ANALOG — اتجاه مشتق من مجموعة المؤشرات الفنية المتوافقة العاملة على رسم MT5.
• DIRECTION — تقدير للاتجاه من شبكة مدربة على بيانات السعر والخصائص الفنية.
• RANGE — تقدير لنطاق السعر المحتمل ومستوى جني الأرباح والتراجع ونسبة العائد إلى المخاطرة.
• FILTER — تقييم لما إذا كانت ظروف السوق الحالية تتجاوز حد الجودة المطلوب.

قد تُرجع الاستراتيجية BUY أو SELL أو NO TRADE. وتمثل NO TRADE نتيجة فعلية: لم يجد النظام تأكيدًا كافيًا لفتح مركز أو عكسه.

5. تنفيذ الصفقة بواسطة المستشار الخبير

بعد استلام إشارة معتمدة، يقارنها المستشار الخبير بالمنطق الفني النشط ويجري سلسلة من فحوص الأمان. وتشمل التحقق مما إذا كان مركز للنظام مفتوحًا بالفعل، وما إذا كانت الإشارة حديثة، وما إذا كانت الوحدة التحليلية متصلة، وما إذا كانت المرشحات المطلوبة قد اجتازت الشروط، وما إذا كانت إعدادات المستخدم تمنع الصفقة.

يتضمن البرنامج أيضًا وسائل حماية تهدف إلى تقليل إعادة الدخول العرضية بعد بدء التشغيل أو الإغلاق اليدوي أو تغير حالة المنصة. ويعتمد سلوكه النهائي على إصدار المستشار الخبير والإعدادات السارية خلال فترة المراقبة المعنية.

6. حجم المركز وTP وSL ووظائف الوقف المتحرك

قد يُحدد حجم المركز تلقائيًا بناءً على رصيد الحساب والرافعة المالية وحدود البرنامج. وخلال بعض فترات الاختبار، قد يخصص النظام نسبة مرتفعة جدًا من الهامش المتاح. وهذا إعداد تجريبي بالغ المخاطر على حساب محدد، وليس نهجًا موصى به لإدارة رأس المال.

قد يُستمد مستوى جني الأرباح من توقع Range MLP ويُحدّث إذا أشار تقدير لاحق إلى حركة محتملة أوسع. وقد يُحدد مستوى وقف الخسارة رقميًا أو يُترك من دون ضبط، بحسب الإعداد قيد الاختبار. وقد تستجيب وظائف الوقف المتحرك الإضافية للحركات السعرية الحادة، أو تحمي نتيجة متراكمة، أو تغلق المركز وتعكسه في ظروف محددة. لذلك قد تختلف معايير الحماية من صفقة إلى أخرى وقد تتغير بعد الدخول.

7. ما الذي تعرضه اللوحة المباشرة؟

تعرض اللوحة المباشرة الحالة الحالية لنظام EUR/USD. وقد تعرض مركز التداول واتجاهه، ووقت الدخول وسعره، وسعر السوق الحالي، والنتيجة بالنقاط، ومستويات وقف الخسارة وجني الأرباح المتاحة، ووقت أحدث قراءة صحيحة. ويحدد الرسم نقطة فتح المركز أو إغلاقه.

عندما لا يوجد مركز مفتوح، قد تعرض اللوحة آخر صفقة مغلقة أو رسالة «لا يوجد مركز مفتوح». وهذا يميز حالة السوق المحايدة عن خطأ التحميل.

8. السجل والرسوم البيانية

بعد إغلاق المركز، يكتب النظام سجلًا في جدول مخصص لتاريخ EUR/USD. وقد يتضمن السجل أوقات الدخول والخروج، والاتجاه، والأسعار، والنتيجة بالنقاط، والتراجع الأقصى، والنتيجة التراكمية، وسبب الإغلاق، والرسوم البيانية عند الفتح والإغلاق. يبدأ الرسم الخطي من الصفر ويتابع النتيجة التراكمية، بينما يعرض الرسم الأسطواني كل صفقة على حدة.

تكمل الصور السجل الرقمي ولا تحل محله. ولأن الرسوم البيانية والبيانات تنتقل عبر قنوات تقنية منفصلة، فقد تُحفظ في أوقات مختلفة قليلًا.

9. تحديث البيانات

تتحدث اللوحة تلقائيًا، عادةً كل ثانيتين. ويشير الوقت المعروض إلى أحدث قراءة صحيحة. وإذا فقدت المنصة أو الحاسوب المحلي أو الخادم أو الوحدة التحليلية الاتصال، فقد تعرض البوابة مؤقتًا آخر حالة متاحة أو رسالة انتظار أو لا تعرض بيانات.