1. 데이터 출처 및 데이터 흐름
시장 데이터는 MetaTrader 5 플랫폼에서 가져옵니다. 시스템은 캔들의 시가, 고가, 저가, 종가, 거래량, 현재 환율, 가격 변동 추세, 선택된 기술적 지표 값 및 머신러닝 모델이 생성한 신호를 분석합니다. 분석은 M30 시간대 차트에서 이루어지며, 여기서 하나의 캔들은 30분을 나타냅니다.
MetaTrader 5의 데이터는 모델과 전략이 실행되는 로컬 JupyterLab 컴퓨팅 환경으로 전송됩니다. 분석 결과는 MT5의 Expert Advisor(EA) 프로그램으로 다시 전달되며, EA는 신경망의 예측 결과를 기술적 지표의 신호와 비교합니다. 필요한 조건이 충족되면 EA는 거래 실행 또는 포기 여부를 결정하고, 해당 상태를 웹 대시보드로 전송합니다.
흐름도: MetaTrader 5 → 시장 데이터 → AI 모델 및 전략 → 필터 → 매수, 매도 또는 거래 없음 → 실행 또는 미실행 → 웹사이트에 게시.
2. 인공지능 모델
이 모델들은 인간과 유사한 방식으로 시장을 분석하지 않습니다. 이들은 가격 추세와 지표를 반영하는 수치 데이터 세트를 입력받아, 이를 바탕으로 예측 및 상황 평가를 산출합니다. 모델의 결과는 통계적 예측의 성격을 띠며, 미래에 대한 확실한 전망을 제시하지는 않습니다.
- Direction_CNN1D_Net — 가격 변동 방향(상승 또는 하락)을 평가합니다.
- Range_MLP_Net — 수익 방향으로 예상되는 변동 범위, 잠재적 하락 범위 및 잠재적 수익 대 위험 비율을 추정하며, 이는 RR(위험 대비 수익 비율)로 정의됩니다.
- Filter_CNN1D_Net — 특정 시점이 포지션 개설을 고려하는 데 필요한 질적 조건을 충족하는지 평가합니다.
향후 버전에서는 방향 전환 감지, 신호 일관성 평가 또는 고위험 상황 차단 등을 담당하는 모델도 작동할 수 있습니다. 연구 환경에 표시되는 모든 모델이 반드시 거래를 제어하는 것은 아닙니다.
3. 훈련 데이터
EURUSD 프로젝트에서는 2000년부터 2026년까지의 기간을 포괄하는 데이터 세트가 제공됩니다. 각 행은 하나의 M30 캔들을 나타내며, OHLCV 가격 데이터, 기술적 지표 및 최근 6개의 30분 기간에 대한 특성을 포함합니다. 데이터 세트의 버전에 따라 약 300개의 열과 100만 개에 가까운 행의 훈련 데이터가 제공됩니다.
특징과 관측값의 수가 많다고 해서 오류 위험이 완전히 배제되는 것은 아닙니다. 모델은 과거 데이터에 특유한 상관관계를 학습할 수 있지만, 이러한 상관관계가 미래에도 반복되리라는 보장은 없습니다. 이러한 이유로 테스트 결과와 과거 실적은 실제 거래(LIVE)에서의 성과를 보장하지 않습니다.
4. 의사결정 전략
포지션 개설은 반드시 신경망의 단일 신호만을 기반으로 이루어지는 것은 아닙니다. 이 전략은 방향, 적절한 RR 범위 값, 품질 필터 통과, 기술적 지표를 통한 확인, 거래를 배제하는 신호의 부재 등 여러 가지 독립적인 조건이 충족되어야 할 수 있습니다.
- ANALOG — MT5 차트에서 작동하는 합의된 기술 지표를 기반으로 산출된 방향입니다.
- DIRECTION — 가격 데이터와 기술적 지표로 훈련된 신경망이 수행한 방향 평가.
- RANGE — 예상 가격 변동 범위, TP 값, 슬리피지 및 RR 비율에 대한 평가입니다.
- FILTER — 현재 상황의 품질이 요구 기준을 초과하는지 평가합니다.
전략의 결과는 BUY, SELL 또는 NO TRADE 중 하나의 값을 가질 수 있습니다. NO TRADE 결과 또한 타당하고 중요합니다. 이는 시스템이 포지션을 개설하거나 청산할 충분한 근거를 찾지 못했음을 의미합니다.
5. EA를 통한 거래 실행
승인된 신호를 수신하면 전문가 자문가는 이를 활성 기술 로직과 비교하고 안전 조건을 확인합니다. 특히 시스템에 이미 포지션이 존재하는지, 신호가 최신 상태인지, 분석 모듈과의 연결이 정상적으로 작동하는지, 필요한 필터링 조건이 충족되는지, 그리고 사용자 설정에 의해 거래가 차단되지 않았는지 등을 점검합니다.
또한 이 프로그램은 실행 후, 포지션을 수동으로 청산한 후, 또는 플랫폼 상태가 변경된 후 우발적인 재진입을 방지하는 안전 장치를 갖추고 있습니다. 최종 작동 방식은 EA 버전 및 해당 관측 기간에 적용되는 설정에 따라 달라집니다.
6. 포지션 규모, TP, SL, 트레일링
포지션 규모는 자본금, 계좌의 레버리지 및 프로그램의 제한 사항을 기반으로 자동으로 결정됩니다. 특정 테스트 기간 동안 시스템은 가용 자금의 매우 높은 비율을 활용하여 작동할 수 있습니다. 이는 특정 계좌에 대해 매우 높은 위험을 수반하는 실험적인 구성이며, 권장되는 자본 관리 모델이 아닙니다.
테이크 프로핏(Take Profit) 값은 MLP 범위 예측에서 가져오며, 다음 예측에서 더 큰 잠재적 범위가 나타날 경우 업데이트됩니다. 손절가(Stop Loss)는 테스트 설정에 따라 특정 값으로 설정하거나 설정하지 않은 채로 둘 수 있습니다. 추가 기능인 트레일링 스톱(trailing stop)을 통해 급격한 가격 변동에 대응하고, 실현된 이익을 확보하며, 특정 조건에서 포지션을 청산하거나 반전시킬 수 있습니다. 모든 거래가 포지션 개설 시점부터 동일한 위험 관리 설정을 가져야 하는 것은 아닙니다.
7. LIVE 패널의 내용
LIVE 패널은 EURUSD 통화쌍에 대한 시스템의 현재 상태를 표시합니다. 여기에서 포지션 상태, 방향, 개설 시간 및 가격, 현재 환율, 핍 단위의 현재 수익, 사용 가능한 SL 및 TP 수준, 그리고 마지막 성공적인 데이터 수신 시간을 확인할 수 있습니다. 차트에는 포지션 개설 또는 청산 시점이 표시됩니다.
포지션이 활성화되어 있지 않은 경우, 패널에 마지막으로 청산된 거래에 대한 정보나 “No Open Position”이라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 이는 현재 포지션이 없는 상황을 데이터 읽기 오류로 오인하는 것을 방지하기 위함입니다.
8. 내역 및 차트
포지션이 청산되면 시스템은 해당 데이터를 EURUSD 통화쌍의 내역 테이블에 저장합니다. 기록에는 포지션의 개시 및 청산 시간, 방향, 가격, 포인트 기준 수익, 최대 손실(드로다운), 누적 수익, 청산 사유 및 OPEN과 CLOSE 표시 이미지가 포함될 수 있습니다. 선 그래프는 0에서 시작하여 누적 수익을 나타내는 반면, 막대 그래프는 각 거래를 개별적으로 보여줍니다.
이미지는 수치 데이터를 대체하는 것이 아니라 시장 상황을 기록하는 데 사용됩니다. 이미지 저장 및 기록 저장은 별도의 기술 채널을 통해 이루어지므로, 두 과정이 약간 다른 시점에 발생할 수 있습니다.
9. 데이터 업데이트
패널은 기본적으로 약 2초마다 데이터를 자동으로 업데이트합니다. 패널에 표시되는 시간은 마지막으로 성공적으로 데이터를 읽은 시점을 나타냅니다. 플랫폼, 컴퓨터, 서버 또는 분석 모듈과의 연결이 끊긴 경우, 페이지에 일시적으로 마지막으로 확인된 상태, 대기 중인 메시지 또는 데이터가 없다는 정보가 표시될 수 있습니다.