1. Datenquelle und Datenfluss
Die Marktdaten stammen aus MetaTrader 5. Das System analysiert unter anderem Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurse, Volumen, aktuellen Marktkurs, Kursdynamik, ausgewählte technische Indikatoren sowie von Machine-Learning-Modellen erzeugte Signale. Die Analyse erfolgt im M30-Zeitrahmen, in dem jede Kerze 30 Minuten darstellt.
Daten aus MetaTrader 5 werden an eine lokale JupyterLab-Umgebung übergeben, in der Modelle und Entscheidungsstrategien ausgeführt werden. Deren Ergebnisse gehen an den Expert Advisor in MT5 zurück, der Schätzungen der neuronalen Netze mit Signalen technischer Indikatoren vergleicht. Sind die erforderlichen Bedingungen erfüllt, entscheidet der EA, ob ein Trade platziert oder abgelehnt wird, und veröffentlicht den aktuellen Status im Webpanel.
Ablauf: MetaTrader 5 → Marktdaten → KI-Modelle und Strategien → Filter → BUY, SELL oder NO TRADE → Ausführung oder Ablehnung → Veröffentlichung im Portal.
2. Modelle der künstlichen Intelligenz
Die Modelle interpretieren den Markt nicht wie ein Mensch. Sie verarbeiten numerische Beschreibungen der Kursbewegung und des Indikatorverhaltens und liefern anschließend eine Prognose oder Qualitätsbewertung. Jedes Ergebnis ist eine Wahrscheinlichkeitsschätzung und keine sichere Aussage darüber, was als Nächstes geschieht.
- Direction_CNN1D_Net — schätzt, ob der Kurs eher steigen oder fallen wird.
- Range_MLP_Net — schätzt die mögliche günstige Bewegung, den potenziellen Drawdown und das erwartete Chance-Risiko-Verhältnis, dargestellt als RR.
- Filter_CNN1D_Net — bewertet, ob die aktuellen Marktbedingungen den erforderlichen Qualitätsschwellenwert erfüllen, bevor eine Position in Betracht kommt.
Spätere Versionen können außerdem Modelle verwenden, die Richtungswechsel erkennen, die Übereinstimmung von Signalen messen oder risikoreichere Set-ups blockieren. Nicht jedes in der Forschungsumgebung sichtbare Modell beeinflusst zwangsläufig einen Live-Trade.
3. Trainingsdaten
Für das EUR/USD-Projekt wurden Datensätze für den Zeitraum 2000 bis 2026 erstellt. Jede Zeile beschreibt eine M30-Kerze und enthält OHLCV-Daten, technische Indikatoren sowie Merkmale aus den sechs vorangegangenen 30-Minuten-Perioden. Je nach Datensatzversion ergeben sich daraus fast 300 Variablen und nahezu eine Million Trainingszeilen.
Ein großer Datensatz beseitigt das Fehlerrisiko nicht. Ein Modell kann Zusammenhänge lernen, die nur für die historische Stichprobe gelten und in realen Märkten nicht wiederkehren. Backtests und historische Ergebnisse bieten daher keine Garantie für die Live-Performance.
4. Entscheidungsstrategien
Das Ergebnis eines einzelnen neuronalen Netzes reicht nicht zwingend zur Eröffnung einer Position aus. Eine Strategie kann die Übereinstimmung mehrerer unabhängiger Elemente verlangen: Richtung, akzeptabler Range-RR-Wert, bestandener Qualitätsfilter, Bestätigung durch technische Indikatoren und kein Ausschlusssignal.
- ANALOG — Richtung aus dem festgelegten Satz technischer Indikatoren auf dem MT5-Chart.
- DIRECTION — Richtungsschätzung eines auf Kursdaten und technischen Merkmalen trainierten Netzes.
- RANGE — Schätzung der möglichen Kursspanne, des Take-Profit-Niveaus, des Drawdowns und des Chance-Risiko-Verhältnisses.
- FILTER — Bewertung, ob die aktuellen Marktbedingungen den erforderlichen Qualitätsschwellenwert überschreiten.
Eine Strategie kann BUY, SELL oder NO TRADE zurückgeben. NO TRADE ist ein eigenständiges Ergebnis: Das System fand keine ausreichende Bestätigung, um eine Position zu eröffnen oder umzukehren.
5. Trade-Ausführung durch den EA
Nach Erhalt eines freigegebenen Signals vergleicht der Expert Advisor es mit der aktiven technischen Logik und führt mehrere Sicherheitsprüfungen aus. Dazu gehört, ob bereits eine Systemposition besteht, das Signal aktuell ist, das Analysemodul verbunden ist, die erforderlichen Filter bestanden wurden und Benutzereinstellungen den Trade blockieren.
Die Software enthält außerdem Schutzmechanismen, die unbeabsichtigte Wiedereinstiege nach dem Start, einer manuellen Schließung oder einer Änderung des Plattformzustands reduzieren sollen. Das endgültige Verhalten hängt von der EA-Version und den im jeweiligen Beobachtungszeitraum geltenden Einstellungen ab.
6. Positionsgröße, TP, SL und Trailing-Funktionen
Die Positionsgröße kann automatisch anhand von Kontoeigenkapital, Hebel und Softwaregrenzen bestimmt werden. In bestimmten Testphasen kann das System einen sehr hohen Anteil der verfügbaren Margin einsetzen. Dies ist eine außergewöhnlich risikoreiche experimentelle Einstellung auf einem bestimmten Konto und keine empfohlene Methode des Kapitalmanagements.
Das Take-Profit-Niveau kann aus der Range-MLP-Prognose abgeleitet und aktualisiert werden, wenn eine spätere Schätzung auf eine größere potenzielle Bewegung hinweist. Das Stop-Loss-Niveau kann je nach getesteter Konfiguration numerisch gesetzt oder ungesetzt bleiben. Zusätzliche Trailing-Funktionen können auf starke Kursbewegungen reagieren, ein bereits erzieltes Ergebnis schützen oder unter festgelegten Bedingungen eine Position schließen und umkehren. Schutzparameter können daher von Trade zu Trade variieren und sich nach dem Einstieg ändern.
7. Was das LIVE-Panel zeigt
Das Live-Panel zeigt den aktuellen Status des EUR/USD-Systems. Es kann Position und Richtung, Einstiegszeit und -kurs, aktuellen Marktkurs, Ergebnis in Punkten, verfügbare Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus sowie den Zeitpunkt des letzten gültigen Messwerts anzeigen. Der Chart markiert den Eröffnungs- oder Schlusspunkt der Position.
Wenn keine aktive Position besteht, kann das Panel den zuletzt geschlossenen Trade oder die Meldung „Keine offene Position“ anzeigen. Dadurch wird ein neutraler Positionsstatus von einem Ladefehler unterschieden.
8. Historie und Charts
Sobald eine Position geschlossen wird, schreibt das System einen Datensatz in eine eigene EUR/USD-Historientabelle. Der Datensatz kann Einstiegs- und Ausstiegszeiten, Richtung, Kurse, Ergebnis in Punkten, maximalen Drawdown, kumuliertes Ergebnis, Schließungsgrund sowie Eröffnungs-/Schlusscharts enthalten. Der Linienchart beginnt bei null und verfolgt das kumulierte Ergebnis; der Zylinderchart zeigt jeden Trade einzeln.
Bilder ergänzen den numerischen Datensatz, ersetzen ihn jedoch nicht. Da Charts und Daten über getrennte technische Kanäle übertragen werden, können sie zu leicht unterschiedlichen Zeiten gespeichert werden.
9. Datenaktualisierungen
Das Panel aktualisiert sich automatisch, normalerweise alle zwei Sekunden. Die angezeigte Zeit kennzeichnet den letzten gültigen Messwert. Verliert die Plattform, der lokale Computer, der Server oder das Analysemodul die Verbindung, kann das Portal vorübergehend den letzten verfügbaren Status, eine Wartemeldung oder keine Daten anzeigen.