1. Nguồn và luồng dữ liệu
Dữ liệu thị trường đến từ MetaTrader 5. Trong số các đầu vào khác, hệ thống phân tích giá mở cửa, cao nhất, thấp nhất và đóng cửa, khối lượng, giá thị trường hiện tại, động lực giá, các chỉ báo kỹ thuật được chọn và tín hiệu do mô hình học máy tạo ra. Phân tích được thực hiện trên khung thời gian M30, trong đó mỗi nến đại diện cho 30 phút.
Dữ liệu từ MetaTrader 5 được chuyển đến môi trường JupyterLab cục bộ, nơi các mô hình và chiến lược ra quyết định hoạt động. Kết quả của chúng được gửi trở lại Expert Advisor trong MT5, nơi các ước tính của mạng nơ-ron được so sánh với tín hiệu từ chỉ báo kỹ thuật. Khi các điều kiện cần thiết được đáp ứng, EA quyết định thực hiện hay từ chối giao dịch và công bố trạng thái hiện tại lên bảng web.
Quy trình: MetaTrader 5 → dữ liệu thị trường → mô hình và chiến lược AI → bộ lọc → BUY, SELL hoặc NO TRADE → thực hiện hoặc từ chối → công bố trên cổng thông tin.
2. Các mô hình trí tuệ nhân tạo
Các mô hình không diễn giải thị trường như con người. Chúng xử lý mô tả dạng số về biến động giá và hành vi của chỉ báo, sau đó trả về dự báo hoặc đánh giá chất lượng. Mỗi kết quả là một ước tính xác suất, không phải sự khẳng định chắc chắn về điều sẽ xảy ra tiếp theo.
- Direction_CNN1D_Net — ước tính khả năng giá sẽ tăng hay giảm.
- Range_MLP_Net — ước tính mức biến động thuận lợi có thể đạt được, mức sụt giảm tiềm năng và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro dự kiến, hiển thị dưới dạng RR.
- Filter_CNN1D_Net — đánh giá liệu điều kiện thị trường hiện tại có đạt ngưỡng chất lượng cần thiết trước khi xem xét mở vị thế hay không.
Các phiên bản sau có thể sử dụng thêm các mô hình nhằm phát hiện thay đổi hướng, đo mức độ đồng thuận giữa các tín hiệu hoặc chặn những thiết lập rủi ro cao hơn. Không phải mọi mô hình hiển thị trong môi trường nghiên cứu đều nhất thiết ảnh hưởng đến giao dịch thực.
3. Dữ liệu huấn luyện
Các bộ dữ liệu từ năm 2000 đến 2026 đã được chuẩn bị cho dự án EUR/USD. Mỗi hàng mô tả một nến M30 và bao gồm dữ liệu OHLCV, các chỉ báo kỹ thuật cùng những đặc trưng lấy từ sáu khoảng 30 phút trước đó. Tùy phiên bản bộ dữ liệu, cấu trúc này tạo ra gần 300 biến và xấp xỉ một triệu hàng huấn luyện.
Bộ dữ liệu lớn không loại bỏ nguy cơ sai sót. Mô hình có thể học những mối quan hệ chỉ tồn tại trong mẫu lịch sử và không lặp lại trên thị trường thực. Vì vậy, backtest và kết quả lịch sử không bảo đảm hiệu suất thực tế.
4. Chiến lược ra quyết định
Một kết quả đơn lẻ từ mạng nơ-ron chưa chắc đủ để mở vị thế. Chiến lược có thể yêu cầu sự đồng thuận giữa nhiều thành phần độc lập: hướng giao dịch, giá trị Range RR chấp nhận được, bộ lọc chất lượng đạt yêu cầu, xác nhận từ chỉ báo kỹ thuật và không có tín hiệu loại trừ.
- ANALOG — hướng được xác định từ bộ chỉ báo kỹ thuật đã thống nhất chạy trên biểu đồ MT5.
- DIRECTION — ước tính hướng từ mạng được huấn luyện bằng dữ liệu giá và các đặc trưng kỹ thuật.
- RANGE — ước tính biên độ giá có thể xảy ra, mức Take Profit, mức sụt giảm và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro.
- FILTER — đánh giá liệu điều kiện thị trường hiện tại có vượt ngưỡng chất lượng yêu cầu hay không.
Chiến lược có thể trả về BUY, SELL hoặc NO TRADE. NO TRADE là một kết quả có ý nghĩa: hệ thống không tìm thấy đủ xác nhận để mở hoặc đảo chiều vị thế.
5. EA thực hiện giao dịch
Sau khi nhận tín hiệu được chấp thuận, Expert Advisor so sánh tín hiệu đó với logic kỹ thuật đang hoạt động và thực hiện một loạt kiểm tra an toàn. Các kiểm tra bao gồm: hệ thống đã có vị thế hay chưa, tín hiệu còn hiệu lực hay không, mô-đun phân tích có kết nối không, các bộ lọc bắt buộc đã đạt chưa và cài đặt người dùng có chặn giao dịch hay không.
Phần mềm cũng có các biện pháp bảo vệ nhằm giảm nguy cơ vô tình vào lại lệnh sau khi khởi động, đóng thủ công hoặc thay đổi trạng thái nền tảng. Hành vi cuối cùng phụ thuộc vào phiên bản EA và các cài đặt có hiệu lực trong giai đoạn quan sát liên quan.
6. Khối lượng vị thế, TP, SL và các chức năng trailing
Khối lượng vị thế có thể được xác định tự động dựa trên vốn chủ sở hữu của tài khoản, đòn bẩy và giới hạn phần mềm. Trong một số giai đoạn thử nghiệm, hệ thống có thể sử dụng tỷ lệ rất lớn của số dư ký quỹ khả dụng. Đây là cấu hình thử nghiệm có mức rủi ro đặc biệt cao trên một tài khoản cụ thể, không phải phương pháp quản lý vốn được khuyến nghị.
Mức Take Profit có thể được lấy từ dự báo Range MLP và được cập nhật nếu ước tính sau đó cho thấy khả năng biến động rộng hơn. Mức Stop Loss có thể được đặt bằng số hoặc để trống tùy cấu hình đang thử nghiệm. Các chức năng trailing bổ sung có thể phản ứng với biến động giá mạnh, bảo vệ kết quả đã tích lũy hoặc, trong những điều kiện xác định, đóng và đảo chiều vị thế. Vì vậy, các tham số bảo vệ có thể khác nhau giữa các giao dịch và có thể thay đổi sau khi vào lệnh.
7. Bảng LIVE hiển thị gì
Bảng LIVE trình bày trạng thái hiện tại của hệ thống EUR/USD. Bảng có thể hiển thị vị thế và hướng, thời gian và giá mở vị thế, giá thị trường hiện tại, kết quả tính bằng điểm, các mức Stop Loss và Take Profit hiện có cùng thời gian của lần đọc hợp lệ gần nhất. Biểu đồ đánh dấu điểm mở hoặc đóng vị thế.
Khi không có vị thế đang hoạt động, bảng có thể hiển thị giao dịch đã đóng gần nhất hoặc thông báo “Không có vị thế mở”. Điều này giúp phân biệt trạng thái không có vị thế với lỗi tải dữ liệu.
8. Lịch sử và biểu đồ
Khi một vị thế đóng, hệ thống ghi dữ liệu vào bảng lịch sử riêng của EUR/USD. Bản ghi có thể bao gồm thời gian mở và đóng, hướng, giá, kết quả tính bằng điểm, mức sụt giảm tối đa, kết quả tích lũy, lý do đóng và biểu đồ mở/đóng vị thế. Biểu đồ đường bắt đầu từ số không và theo dõi kết quả tích lũy; biểu đồ hình trụ hiển thị riêng từng giao dịch.
Hình ảnh bổ sung chứ không thay thế dữ liệu số. Do biểu đồ và dữ liệu đi qua các kênh kỹ thuật riêng biệt, chúng có thể được lưu ở những thời điểm hơi khác nhau.
9. Cập nhật dữ liệu
Bảng tự động làm mới, thông thường mỗi hai giây. Thời gian hiển thị đánh dấu lần đọc hợp lệ gần nhất. Nếu nền tảng, máy tính cục bộ, máy chủ hoặc mô-đun phân tích mất kết nối, cổng thông tin có thể tạm thời hiển thị trạng thái cuối cùng có sẵn, thông báo chờ hoặc không có dữ liệu.