1. Źródła danych i przepływ danych
Dane rynkowe są pobierane z platformy MetaTrader 5. System analizuje ceny otwarcia, maksymalne, minimalne i zamknięcia świec, wolumen dostępny w MT5, w tym tick volume, aktualny kurs, trendy zmian cen, wartości wybranych wskaźników technicznych oraz sygnały generowane przez modele uczenia maszynowego. Analiza odbywa się na wykresie czasowym M30, gdzie jedna świeca odpowiada 30 minutom.
Dane z MetaTrader 5 są przesyłane do lokalnego środowiska obliczeniowego JupyterLab, gdzie działają modele i strategie. Wyniki są przekazywane z powrotem do programu Expert Advisor (EA) w MT5, a EA porównuje wyniki prognoz sieci neuronowej z sygnałami wskaźników technicznych. Po spełnieniu niezbędnych warunków EA podejmuje decyzję o wykonaniu lub rezygnacji z transakcji i przesyła ten status do panelu internetowego.
Schemat blokowy: MetaTrader 5 → Dane rynkowe → Modele i strategie AI → Filtr → KUP, SPRZEDAJ lub BRAK TRANSAKCJI → Realizacja lub brak realizacji → Opublikowanie na stronie internetowej.
2. Modele sztucznej inteligencji
Modele te nie analizują rynku w sposób podobny do ludzkiego. Otrzymują one zestaw danych liczbowych odzwierciedlających trendy cenowe i wskaźniki, a na tej podstawie obliczają prognozy i oceny sytuacji. Wyniki modeli mają charakter prognoz statystycznych i nie stanowią pewnego obrazu przyszłości.
- Direction_CNN1D_Net — ocenia kierunek zmian cen (wzrost czy spadek).
- Range_MLP_Net — szacuje potencjalny ruch korzystny, maksymalny ruch przeciwny (drawdown) oraz relację potencjalnego ruchu korzystnego do ruchu przeciwnego, prezentowaną jako RR.
- Filter_CNN1D_Net — ocenia, czy dany moment spełnia warunki jakościowe niezbędne do rozważenia otwarcia pozycji.
W zależności od wersji systemu mogą być również wykorzystywane modele odpowiedzialne za wykrywanie zmian kierunku, ocenę zgodności sygnałów lub blokowanie sytuacji o podwyższonym ryzyku. Nie wszystkie modele obecne w środowisku badawczym wpływają na decyzję LIVE.
3. Dane szkoleniowe
W ramach projektu EURUSD przygotowano zbiory danych obejmujące okres od 2000 do 2026 roku. Każdy wiersz reprezentuje jedną świecę M30 i zawiera dane cenowe OHLCV, wskaźniki techniczne oraz charakterystykę ostatnich sześciu 30-minutowych okresów. W zależności od wersji zbioru danych uzyskuje się około 300 kolumn i blisko 1 miliona wierszy danych szkoleniowych.
Duża liczba cech i obserwacji nie eliminuje ryzyka błędu. Model może nauczyć się korelacji charakterystycznych dla danych historycznych, które nie powtórzą się w przyszłości. Z tego powodu wyniki testów i wyniki historyczne nie gwarantują skuteczności w rzeczywistym handlu (LIVE).
4. Strategia podejmowania decyzji
Otwarcie pozycji niekoniecznie następuje wyłącznie na podstawie pojedynczego sygnału z sieci neuronowej. Strategia może wymagać spełnienia kilku niezależnych warunków, takich jak kierunek, odpowiednia wartość Range RR, przejście przez filtr jakości, potwierdzenie za pomocą wskaźników technicznych oraz brak sygnałów wykluczających transakcję.
- ANALOG — Kierunek wyznaczony na podstawie uzgodnionych wskaźników technicznych działających na wykresie MT5.
- DIRECTION — Ocena kierunku dokonana przez sieć neuronową wytrenowaną na danych cenowych i wskaźnikach technicznych.
- RANGE — Ocena przewidywanego zakresu ruchu ceny, poziomu TP, maksymalnego ruchu przeciwnego (drawdown) oraz relacji RR.
- FILTER — Ocena, czy jakość bieżącej sytuacji przekracza wymagany próg.
Wynik strategii może przyjąć jedną z następujących wartości: BUY, SELL lub NO TRADE. NO TRADE oznacza, że w danym momencie warunki aktywnej strategii nie były wystarczające do wygenerowania nowej decyzji transakcyjnej.
5. Realizacja transakcji przez EA
Po otrzymaniu zatwierdzonego sygnału doradca ekspercki porównuje go z aktywną logiką techniczną i sprawdza warunki bezpieczeństwa. W szczególności sprawdzane jest, czy w systemie istnieje już pozycja, czy sygnał jest aktualny, czy połączenie z modułem analitycznym działa, czy spełnione są wymagane warunki filtrowania oraz czy transakcja nie jest zablokowana przez ustawienia użytkownika.
Ponadto program ten jest wyposażony w zabezpieczenia zapobiegające przypadkowemu ponownemu wejściu na rynek po uruchomieniu, ręcznym zamknięciu pozycji lub zmianie stanu platformy. Ostateczne działanie zależy od wersji EA oraz ustawień obowiązujących w danym okresie obserwacji.
6. Wielkość pozycji, TP, SL, trailing
Wielkość pozycji jest ustalana automatycznie na podstawie kapitału, dźwigni finansowej konta oraz ograniczeń programu. W określonym okresie testowym system może działać przy wykorzystaniu bardzo wysokiego odsetka dostępnych środków. Jest to eksperymentalna konfiguracja o bardzo wysokim ryzyku dla konkretnego konta i nie stanowi zalecanego modelu zarządzania kapitałem.
Poziom Take Profit może być wyznaczany na podstawie prognozy Range i aktualizowany wraz z kolejnymi prognozami, zależnie od aktywnej konfiguracji systemu. Stop Loss można ustawić na konkretną wartość lub pozostawić bez ustawienia, w zależności od konfiguracji testowej. Dodatkowa funkcja trailing stop pozwala reagować na gwałtowne wahania cen, zabezpieczać osiągnięte zyski oraz zamykać lub odwracać pozycje w określonych warunkach. Nie wszystkie transakcje muszą mieć takie same ustawienia zarządzania ryzykiem od momentu otwarcia pozycji.
7. Zawartość panelu LIVE
Panel LIVE wyświetla aktualny stan systemu dla pary EURUSD. Można tu sprawdzić status pozycji, kierunek, czas otwarcia i cenę, aktualny kurs, bieżący wynik w punktach, dostępne poziomy SL i TP oraz czas ostatniego pomyślnego odczytu. Na wykresie wyświetlane są momenty otwarcia lub zamknięcia pozycji.
Jeśli pozycja nie jest aktywna, na panelu może pojawić się informacja o ostatniej zamkniętej transakcji lub komunikat „No Open Position”. Zapobiega to pomyleniu braku aktualnej pozycji z błędem odczytu.
8. Historia i wykres
Po zamknięciu pozycji system zapisuje dane w tabeli historii pary EURUSD. Rekordy mogą zawierać czas otwarcia i zamknięcia pozycji, kierunek, cenę, wynik w punktach, maksymalny spadek wartości (drawdown), skumulowany wynik, powód zamknięcia oraz obrazy oznaczeń OPEN i CLOSE. Wykres liniowy zaczyna się od zera i przedstawia skumulowany wynik, natomiast wykres słupkowy pokazuje każdą transakcję osobno.
Obrazy nie zastępują danych liczbowych, a służą do rejestrowania sytuacji rynkowej. Zapisywanie obrazów i zapisywanie rekordów odbywa się za pomocą oddzielnych kanałów technicznych, dlatego może następować w nieco innym czasie.
9. Aktualizacja danych
Panel domyślnie automatycznie aktualizuje dane co około 2 sekundy. Czas wyświetlany na panelu wskazuje moment ostatniego pomyślnego odczytu. W przypadku utraty połączenia z platformą, komputerem, serwerem lub modułem analitycznym na stronie może tymczasowo pojawić się komunikat o ostatnim dostępnym stanie, komunikat oczekujący lub informacja o braku danych.